1. Эконометрика – это научная дисциплина, которая дает количественное выражение взаимосвязей, взаимозависимостей экономических явлений и процессов. Эконометрика – это единство статистики, экономической теории, классической математики и компьютерной техники.
Чем большим профессионалом становится финансист, экономист, тем яснее он понимает, что в экономике «все зависит от всего». Причинно-следственными связями занимается экономическая теория, а их количественным выражением и математическим формулированием и описанием – эконометрика. Например: Насколько в среднем изменятся расходы на питание в семьях, если средняя зарплата в стране увеличится на одну (две, три и т.д.) тыс. руб.? Как и насколько изменится прибыль компании, если затраты на рекламу продукции составят n тыс. (млрд.) руб.? И т.д и т.п. На эти и многие другие вопросы, опираясь на экономическую теорию, финансисты, аналитики могут высказывать свои мнения, прогнозы и пр., однако для принятия обоснованных решений требуется знать «насколько».
Для наблюдения за ходом развития экономических явлений и процессов, их анализа и прогноза эконометристы используют различные статистические данные. Эконометрика с помощью методов статистики позволяет компактно описать данные, информацию, понять их структуру, провести классификацию, увидеть закономерности в хаосе случайных явлений, прояснить сложную ситуацию.

Данные в эконометрике принято разделять на типы:
 Перекрестные данные или пространственные данные
 Временные ряды
 Панельные данные.
Перекрестные (пространственные) данные – это данные по какому-либо экономическому показателю, полученные для однотипных объектов и относящиеся к одному периоду времени (либо временной промежуток не имеет значения). Например: данные о расходах разных семей в зависимости от дохода и состава семьи; данные о зарплате в зависимости от возраста, стажа, образования и пр. различных сотрудников; сведения об объеме производства, количестве работников, сумме уплаченных налогов по нескольким однотипным фирмам на один и тот же момент времени; и т.п.
Временные ряды – данные об одном объекте, процессе за несколько последовательных моментов времени, т.е. характеризуется динамика развития изучаемого объекта, процесса. Например: ежеквартальные (ежемесячные, годовые и пр.) данные по инфляции или средней заработной плате, или национальному доходу; ежедневный курс валют; котировки ГКО на бирже; и т.п.
Панельные данные – занимают промежуточное положение: они отражают наблюдения по большому количеству объектов, показателей за несколько моментов времени. Например: финансовые показатели работы нескольких крупных паевых инвестиционных фондов за несколько месяцев; суммы уплаченных налогов нефтяными компаниями за последние несколько лет; и т.п.
Собранные данные могут быть представлены в виде таблицы, диаграммы, графика.

2. Эконометрическая модель – это математическое описание экономического явления, отражающее наиболее важные его черты. Модель строится с помощью математических отношений и соотношений (равенств, неравенств, их систем, уравнений таблиц, графиков и пр.). Модель упрощает, идеализирует изучаемое явление, поэтому она не полностью отражает все сплетение причин и следствий. О правильности построенной модели можно судить по близкому соответствию результатов моделирования и фактических данных.
Общим моментом для любых эконометрических моделей является разбиение зависимой переменной на две части: объясненную и случайную (необъясненную), что вызвано недостатком информации, невозможностью учесть все причинно-следственные связи и пр. Таким образом, общий вид эконометрической модели:Y=f(X)+є. Y – цель исследования, изучения, объясняемая, зависимая переменная, которая называется результативный признак. Функция f(X) – объясненная часть с помощью других экономических переменных Х, где X – независимые, объясняющие переменные, которые называются факторы, в модели может быть один или несколько факторов, є – случайная составляющая, которая отражает влияние на Y других факторов (случайных или неучтенных в модели), которую называют возмущением, отклонением или остатками. Разумеется, вычислить є не представляется возможным, но за счет грамотного выбора объясненной части – функции f(X) и правильного отбора факторов Х – можно свести воздействие случайной составляющей є к минимуму.
Объясненная часть всецело формируется под воздействием факторов Х, наиболее естественным выбором в качестве функции f(X) является выбор среднего значения, то есть условного математического ожидания результативного признака Y при условии осуществления значений факторов: MX(Y) – регрессия Y по Х. На этой основе и строятся эконометрические модели, они называются регрессионными моделями, их общий вид: , а основ-ная задача моделирования – это нахождение объясненной части MX(Y). Уравнение называется уравнением регрессии.

3. Построение эконометрических моделей осуществляется в несколько основных шагов, этапов:
1) Постановочный этап: определяются конечные цели исследования, моделирования, набор участвующих в модели факторов и показателей и их роли.
2) Априорный этап: предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации и исходных допущений, предположений, гипотез на основе экономической теории.
3) Этап параметризации и спецификации модели: собственно моделирование, то есть выбор вида модели, функции регрессии, в том числе, состава и формы входящих в нее связей между переменными.
4) Информационный этап: наблюдение и сбор необходимой информации, статистических данных, их обработка.
5) Этап идентификации модели: статистическое оценивание неизвестных параметров модели по собранным данным, статистический анализ модели.
6) Этап верификации модели: сопоставление фактических, реальных данных и смоделированных, проверка адекватности модели, оценка ее точности и прогностических свойств.

Этапы 3)-6) представляют основу контрольной работы и связаны с большим количеством трудоемких вычислений и изучением специальных эконометрических методов: классической линейной модели парной и множественной регрессии, классический и обобщенный метод наименьших квадратов, методы статистического анализа временных рядов, систем одновременных уравнений и пр.
Чтобы избежать рутинных вычислений используются различные компьютерные пакеты. При выполнении контрольной работы рекомендуется для вычислений воспользоваться любой известной программой. Самый доступный пакет – это редактор Excel, в котором следует подключить пакет анализа. О решении эконометрических задач с помощью Excel можно справиться в Практикуме по эконометрике под ред. Елисеевой И.И. с.22-27 п.1.3 «Реализация типовых задач на компьютере. Решение с помощью ППП Excel». Также можно обратиться к услугам таких статистических пакетов, как Statgraphics, Statistica, и др., или математического – MathCad, или специализированного мощного эконометрического – Econometric Views (EViews).